Ftse Day Trading System

Um fórum premium também está disponível para quem comprou um dos DVDs de Malcolms ou participou de um de seus seminários. Este é o lugar para discussões mais avançadas. Inclua o número de série do DVD ou a data do seminário ao solicitar a adesão. O FTSE 100 Trading System Id gostaria de compartilhar meu sistema FTSE 100 e obter alguns comentários, eu testei isso desde o início do ano 2000. O sistema é um sistema de fim de dia que os usuários apenas o preço de fechamento do mercado. Um alto é, portanto, o maior preço de fechamento no último x número de dias, e um baixo é definido como o menor preço de fechamento no último x número de dias. Quando o preço fez um novo preço de fechamento de 120 dias nos últimos 60 dias, e este preço de fechamento de 120 dias foi feito mais recentemente do que o último preço de fechamento de 120 dias, diremos que a tendência está em alta. Quando o preço fez um novo preço de fechamento de 120 dias nos últimos 60 dias, e esse preço de fechamento de 120 dias baixo foi feito mais recentemente do que o último preço de fechamento de 120 dias, diremos que a tendência está baixa. Durante uma tendência de alta, iremos longos quando o preço reduz um novo preço de fechamento de 10 dias e aguarde um novo preço de fechamento de 10 dias alto para fechar o comércio. Durante uma tendência de baixa, ficaremos curtos quando o preço fizer um novo preço de fechamento de 10 dias e aguardar um novo preço de fechamento de 10 dias baixo para fechar o comércio. Os resultados são bastante bons, desde o ano 2000: 256 negociações vencedoras ganharam 31618,0 pontos FTSE - 94 perder trocas perdidas 12343,1 pontos FTSE. Oi, acabei de fazer o meu próprio teste de volta em sua estratégia e parece ser bem sucedido. Eu corri contra o FTSE100 a partir de 1984, me deu 127 negócios longs, dos quais 115 eram lucrativos, 72 negócios curtos, dos quais 62 eram lucrativos. Ganho médio de cerca de 2,5, o único lado negativo parece que o tempo médio entre os negócios foi de 52 dias por longos e 92 dias para os shorts. Bem feito Você pediu feedback. Há muitos cenários de teste de volta que podem gostar que este produz uma vantagem baseada nos dados brutos. No entanto, existem duas etapas adicionais que precisam ser consideradas antes que uma estratégia totalmente explodida possa ser compilada. 1) Comissões de deslizamento e custo de transporte: eu vi muitas estratégias que apresentaram expectativa positiva na fase de dados brutos, mas se tornaram uma expectativa negativa, uma vez que as comissões de derrapagem e (particularmente relevante para apostas de apostas) foram adicionados os custos de carregamento. Taxas durante a noite quando a propagação de apostas come em lucros potenciais. 2) os dados brutos não assumem paradas para praticamente todos os comerciantes são um ingrediente necessário na negociação, uma vez que a maioria dos comerciantes não conseguem permitir que um comércio vá muito contra eles antes de se tornar rentável, mas o impacto de incluir paradas é degradar O desempenho geral da estratégia, às vezes muito significativamente. (Isso ocorre porque alguns negócios que eventualmente se tornam lucrativos são interrompidos antes do início do lucro). Este último ponto é bem descrito por Larry Connors em um capítulo em um de seus mais livros de receita chamado quotStops Hurtquot. Dito que a maioria dos apostadores não têm uma expectativa positiva, mesmo no estágio de dados brutos, por isso ter dados brutos com expectativa positiva pode fornecer um ponto de partida para construir um sistema de negociação edge. FTSE 100 - apenas dados de 10 dias, mas taxa de sucesso de 100 - Precisa de mais dados. O sistema é um sistema de abertura de abertura simples que eu já testei de volta. No entanto, minha empresa de apostas só oferece 10 dias de dados passados ​​no intervalo de tempo de 30 minutos. Então, perguntando se alguém com mais dados pode me ajudar a testá-lo. Atualmente, nos últimos 10 dias, capturou 153 pips, portanto, 15 pontos por ano em média. A barra usada para este sistema é a barra 8:00 - 08:30. Você abre a brecha do bar de 30 minutos, pare 2 pontos acima do máximo do bar de 30 minutos. A meta de lucro é a alta menos a baixa da barra de abertura de 30 minutos. O contrário para longar. Ao longo dos últimos 10 dias, os negócios não foram negociados. Tenho certeza de que esta é apenas uma boa corrida, então ficaria grato se alguém pudesse testar o ano passado para dar uma melhor idéia da taxa de sucesso. Última edição por Rupert206 21 de março de 2013 às 22h16. Originalmente publicado por Rupert206 O sistema é um sistema de abertura de abertura de abertura simples que eu voltei testando. No entanto, minha empresa de apostas só oferece 10 dias de dados passados ​​no intervalo de tempo de 30 minutos. Então, perguntando se alguém com mais dados pode me ajudar a testá-lo. Atualmente, nos últimos 10 dias, capturou 153 pips, portanto, 15 pontos por ano em média. A barra usada para este sistema é a barra 8:00 - 08:30. Você abre a brecha do bar de 30 minutos, pare 2 pontos acima do máximo do bar de 30 minutos. A meta de lucro é a alta menos a baixa da barra de abertura de 30 minutos. O contrário para longar. Ao longo dos últimos 10 dias, os negócios não foram negociados. Tenho certeza de que esta é apenas uma boa corrida, então ficaria grato se alguém pudesse testar o ano passado para dar uma melhor idéia da taxa de sucesso. Para trocar um sistema simples como este antes de testá-lo com qualquer coisa menos de 10 anos de dados históricos é o suicídio financeiro. Sempre paga um homem para estar certo na hora certa. quot - Jesse Livermore Less Marx, More Mises